Portefeuille boursier 3W3

Mon portefeuille boursier se compose d’actions et d’obligations. Ces actions et obligations sont achetées sous forme d’ETF (Exchange-Traded Fund ou fonds négociés en bourse).


Suivi de mon portefeuille boursier

J’applique ma stratégie 3W3. Voir un peu plus bas pour pour les explications.

Mise à jour en début de mois.

Je partage le suivi à partir de juin 2019, date à laquelle j’ai ouvert mon compte chez le courtier américain TradeStation. Suite à la réglementation européenne, certains ETF USA ne sont plus accessibles chez les courtiers européens comme IB par exemple.



Backtest du portefeuille boursier 3W3



On remarque tout de suite que

  • La stratégie 3W3 depuis décembre 2010 est très performante.
  • Le max drawdown (la baisse maximale subit) est important.

Une bonne performance depuis décembre 2010 n’induit pas que la stratégie est meilleure sur le long terme. En effet l’historique du backtest est trop court pour une telle affirmation. J’ai réalisé un backtest plus complet sur Excel mais je n’ai pas trouvé d’outil certifié comme portfolioanalyzer.com pour le vérifier.

Un max drawdown important égale un risque plus important. Mais surtout il faut avoir les nerfs solides pour supporter des baisses importantes sur des périodes plus ou moins longues.

J’ai donc conscience du risque que je prends en appliquant ma stratégie 3W3.

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